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2009年02月19日

MT4:EAの正しいバックテストの仕方

 私のアナログな手動方法よりずっと正確で便利な方法があります。
 FX自動売買研究所 http://www.autofx-lab.com/ こちらでそのダウンロードや設定の仕方を紹介してくれてますので参考にしてみて下さい。
 お使いのブローカーの1分足をブローカーの公式サイト等からダウンロードする必要があります。
 アナログな方法をご覧になりたい方は、
以下の追記文をご覧下さい^^;

"""""""""""""""""""""""""
※HistoryCenterからデータをダウンロードしたことがある方を対象に書いてます。
sentakubasmi-sekaiwosukuu.gif
 彼が、誰だかわかります?
 そう、洗濯バサミです。物干し竿も挟めるニクイ奴です。

この記事を読み終わった頃には、きっと貴殿貴女も彼の虜になります。

EAバックテストの為に
History Centerから1分足のデータをダウンロードしますよね?とにかくまずはバックテスト、とりあえずはバックテスト。

最初にバーの数を最大にしなくちゃって、
bar01.gif
↓ 最大値999999999999と入れて
bar02.gif
↓ MT4を再起動したら、
bar03.gif
最大値が入った!ヨシ。
これで目いっぱい過去足がダウンロード出来るようになった。
で、History Centerからダウンロード!

というのが通常の流れ。
ここで見ていただきたいものがあります。
historycenter0217-01.gif
これはFXDDとLiteForexのある特定の時間のヒストリーデータです。
値動きの激しいGBPJPYのM1のものです。
上記の方法でHistory Centerからダウンロードしたデータです。
出来高Aから出来高Bを引いたのが一番右の数値です。
すべてゼロです。違いがないということです。
ブローカーが違うのに全く同じ値となっています。
な、なんてことでしょう。
うすうす感づいてはいましたよね?

つまり、

HistoryCenterからダウンロードしたヒストリーデータを使ったバックテストでは、MT4のブローカーが変わろうともEAは全て同じ結果となるということです。

ちなみに、

historycenter0217-02.gif
これは手動でHistoryデータを取得したものです。
同じFXDDでも全く異なった数値となっています。
つまりこの手動で取得したデータこそが本当のFXDDでの結果を現すものなのです。

さて、手動?その方法は、
autoscrolloff.gif
まずAuto Scrollをオフします。

次にチャート画面を
tekitouni.gif

そしてPageUpか、左矢印ボタンをひたすら押し続ける!

一応人差し指です^^;角度がちょっと、ですが^^;
ki-bo-02.gif
FXDDの1分足では約3ヶ月分の足が取れます。
・・・いつまで押せばいいんだ!とヘロヘロになります。

と、そこへ!
sentakubasmi-sekaiwosukuu.gif
彼の登場です!
もうお分かりでしょうか?
ki-bo-01.gif
ジャジャジャーン
sentakubasami-sekaiwosukuicyuu01.gif
シャキーン!
とりあえず、バックスクロールが止まるまで、データを吸い出します。

※身近に上記の洗濯バサミが物干しに使われている場合は、奥さんやお母ちゃん、おばあちゃんに頼んで下さい。
世界を救うために彼が必要なんだ!」と。

以上、洗濯バサミは世界を救うでした。
(私はこんな感じにヒストリーデータをダウンロードしています)

この手法、弱点は、1分足3ヶ月程しか取れないというところです。
ブローカーによって違ってくるとは思いますが、時間があったら確認してみます。また、一度History Centerからダウンロードした場合、削除する必要があります。1年以上のバックテストをしたい場合は結局HistoryCenterからダウンロードしないとダメですけどね^^;

"""""""""""""""""""""""""


posted by ビル・バフェット at 00:11| Comment(12) | TrackBack(0) | やや欠け月MetaTrader・EA自動売買 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
FXが取引される「インターバンク市場」には、銀行など金融機関のみしか参加できない。
FX業者は、銀行などから為替を調達してFX業者自身と個人の間で売買する。これを「相対取引」という。
つまりFXとは「FX業者の自社内市場」であり、株式市場で言う東京証券取引所のような公的な取引所は原則として存在しない。
そのため為替データもFX業者によって異なるため、バックテスト時には「使用FX業者ごとに過去の為替データ」が必要になる。
(MT4では[ツール]-[オプション]-[サーバー]タブのデータセンターで指定する)

おまけ FXDD MT4用の各通貨ペア1分足データ
http://www.fxdd.com/jp/mt1m-data.html


ところで、相対取引には「FX業者は不正し放題」という欠点があります。
「FX業者の自社内市場」なので、FX業者は取扱い通貨ペア、スプレッド値、売買手数料を自由に決められ、ノミ行為さえ合法。
(ノミ行為とは、顧客注文を受理したように見せかけて、FX業者自身は為替を調達せず注文を「呑んで」しまうこと。
もし顧客が損失を計上した場合、そっくりFX業者の利益にできる)
そして、そういうFX業者が多いのも事実。
つい先日も、注文を遅延・受理せず・不正操作する、特定EAの"手仕舞い注文のみ"を弾く、手仕舞い注文のみ損失価格に転じた直後に執行する、
為替価格の不正操作を行って顧客の損切りラインに突っ込ませるなどの不正行為が発覚したFX業者もある。

これらの問題を避けるには、ECNタイプのFX業者を選択すれば良い。
・DD(Dealing Desk)...FX業者の為替ディーラーが介入するタイプ。
・ECN(Electronic Currency Network)...顧客の注文をインターバンク市場の金融機関へ自動取次タイプ。
Posted by ありりん at 2009年02月19日 10:47
ありりんさん

情報有難うございます!
もしかして、私はちょーアナログな事をしていたみたいですね(^^;)
すぐにでも確認してみたい所ですが、各業者のデータセンターを指定してダウンロードすれば良かった訳ですね。
帰宅しだいやってみます(^-^)
やっぱりこれからは、ECNやNDD(No Dealing Desk)をきちんとうたっている業者じゃないと安心して預けてられないですね。
また宜しくお願いします!
Posted by ビル・バフェット at 2009年02月19日 11:52
ビル・バフェットさん、、たかです。なんといっていいか感謝です。理解できました。
ブローカはFXDDのXtreamがEUR/GBPのスプ戻していますよね 今一番はここかなと思うですが軍資金が1万からですよね。FXCMは2000からと初めての海外入金にはビビる額なので、FXproからはじめようかなと思っています。 
Posted by たか at 2009年02月19日 14:20
たかさん

そうですね。スプレッドが狭く手軽なのでFxProが良いと思います。日本語サポートもしっかりしてますからね。0.01ロットから取引出来たら文句なしなんですけどね(゚-゚)
Xtremeは1ロット約10万円ロットからみたいですがΣ( ̄□ ̄)!
Posted by ビル・バフェット at 2009年02月19日 15:35
手動での取得方法がわかりません、、、。チャート画面で、スクロールしてから。historyセンターでダウンロードすればいいのでそうか??

ご教授お願いします;;
Posted by Born at 2009年02月23日 15:13
Bornさん

はじめまして。
手動の場合は、historyセンターからダウンロードはしません。もしデータセンターのアドレスをお使いのブローカーに合わせて設定されてるなら話は別ですが、何も設定されてない状態でダウンロードした場合は、ブローカーに関係なくどのブローカーのMT4も同じ足データになるので意味がないということです。
今度、手動ではなくブローカー毎のヒストリーデータのダウンロードについて記事にしようと思っていますが、もしかするとこの内容について詳しく載ってるサイトもあるかもしれません。帰宅後確認してみます。
宜しくお願いします(^-^)
Posted by ビル・バフェット at 2009年02月23日 17:09
データセンターのアドレスとはなんでしょうか?^^;オプションからサーバーに行くと、、、データセンターのテストとかいう項目はありますが。この辺がわかりません。hitstyからダウンロードしたものは、すべて同じなんですね@@;手動で生データでBTしたいです。
Posted by Born at 2009年02月23日 19:43
 Bornさん

 私のアナログな手動方法よりずっと正確で便利な方法があります。
 FX自動売買研究所 http://www.autofx-lab.com/ こちらでそのダウンロードや設定の仕方を紹介してくれてますので参考にしてみて下さい。
 お使いのブローカーの1分足をブローカーの公式サイト等からダウンロードする必要があります。
Posted by ビル・バフェット at 2009年02月23日 21:14
こんばんわ。
初めてコメントしますfai です。

この記事を見ていて、MT4専用の洗濯ばさみがあると便利かなと思い、自作してみました。

もしよかったら、使ってみてください。^^;
Posted by fai at 2009年08月11日 03:47
faiさん
こんばんは!
テクニシャンfaiさんだ〜
私の青い洗濯バサミよりすんごく便利です^^
有り難うございます。
今後とも宜しくお願いします!
Posted by ビル・バフェット at 2009年08月11日 04:15
こんにちは。
データを取り込むならAutoForexiteが、とても便利です。
デフォルトのままだと全ての通貨ペアを10年分取り込んでしまうようで、
3日ぐらいかかりますが、あまりにも古いデータは必要ないので、
私はリストを書き換えて、更にダミーフォルダを置いて、
欲しい通貨ペアの今年の分だけ取り込んでいます。
・フルレバ50倍でFXシステムトレード
http://kasege.net/forex/
Posted by とめ at 2010年11月03日 09:29
とめさん
こんにちは!
AutoForexiteのデータ取得ウェアの「フルレバ50倍でFXシステムトレード」のブログは以前拝見させていただき、ソフトも使わせていただきました^^
実はひっそり左にリンクも貼らせてもらっています。
最近ずっと使ってませんでした^^;が、データ取るには便利ですよね。
MT4の場合、各社足が微妙に違うので、メリットデメリットはありますけどね。
管理人さんずっと更新されてないのですが、また復活してほしいものです。
情報ありがとうございます!
Posted by ビル・バフェット at 2010年11月03日 14:24
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