ドコモポイントドコモポイントドコモポイントドコモポイントドコモポイントドコモポイント

運用前に必ずサポートサイトをご覧下さいひらめき

ハイチ地震救援募金はこちらでも

犬猫犬猫犬猫

2009年03月20日

Your_Lucky_EURGBP_v2(FXCM,Alpari) 2009.03.19〜03.20

 今日はなんだか変な天気でしたね。日中小雨が降っていましたが午後は晴れて暖かくなってきました晴れ
 Luckyの結果ですが、FXCMとAlapriではかなり違った結果となりました。

FXCM
yourluckyv2-20090319-20fxcm.gif

AlpariUK
yourluckyv2-20090319-20alpari.gif

 Your_Lucky_EURGBP_v2
 FXCM
 合計 本日 +65.01ドル
 合計 累計(2009/02/16から) +848.67ドル

 AlpariUK
 合計 本日 −68.11ドル
 合計 累計(2009/03/13から) +261.77ドル
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

EA YLV2 YLV2
Symbol E/G E/G
Broker FXCM AlpariUK
Since 2009
02/16
2009
03/13
200902
Total
366.17 -
03/02 64.86
03/03 71.12
03/04 -2.68
03/05 52.99
03/06 26.31
03/09 67.19
03/10 -88.90
03/11 24.22
03/12 51.45
03/13 82.03 71.41
03/16 -214.48 29.58
03/17 76.00 57.69
03/18 64.39 13.14
03/19 142.99 158.06
03/20 65.01 -68.11
03/23
03/24
03/25
03/26
03/27
03/30
03/31
Total

"""""""""""""""""""""""""""""""""
posted by ビル・バフェット at 22:27| Comment(21) | TrackBack(0) | ドコモ提供眠い(睡眠)Your_Lucky_EURGBP_v2ライブ取引履歴(FXCM) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ビル・バフェットさん

こんばんは!!

本日は負けましたねぇ〜T T
しかしトレード回数はまた3分の一でしたw
負けもほんのちょこっとです。
Posted by 50Cent at 2009年03月20日 23:38
50Centさん
Alpari、1時過ぎの怒涛のマイナスがきいてます(**クローズを1時にしようか迷います^^;SLにひっかかったわけじゃないんですけどね。Luckyの判断でのクローズですね。ちょっと我慢してくれたら利益確定できてた感じではありますが(ク〜)
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月21日 01:30
ビルさん。
いつもプログをみて研鑽しております。
あまり大したことはできないのですが、
少しでもお役にたつかもしれない情報は
投稿したいと思います。
今、fxcmとFXDDのMTXtremeを
使用しています。
最近購入したM16とLuckyv2を使用しているのですが、
Luckyv2はFXCM、M16はMTXtremeの
方が相性がよいように感じます。
チキンなのでMAXスプレッドは全部4
なのですが、ポジの取り方にかなり差が
出ています。
もう少し整理できたらまた、お知らせします。

Posted by tomoremi at 2009年03月21日 23:45
tomoremiさん
コメント有難うございます^^
LuckyV2でかなり楽しませてもらってるので、いずれはM16を購入しようとは思っています。M16の情報助かります!(ちなみに、M16ってThunderの派生バージョンですよね?AK74がLuckyの流れを組むものとどこかで見た気がします。逆かな?)
MTXtremeの情報を欲しい方も私も含めて結構いらっしゃるかとは思いますので、楽しみにしております。
今後とも宜しくお願いします!
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月21日 23:55
ビルさん
ご指摘の通り、M16はThunderの派生バージョンでAK74がLuckyの派生バージョン、両者の違いは利益率がM16の方がいいというrdbさんのコメントがあるようです。

それからFXCMとMTXtremeの違いですが、
・FXCMはスプレッド幅が小さいですが
変動が大きく、スリップページも発生しやすい
・MTXtremeはスプレッド幅は比較大きいですが(加えて0.5PIPほど手数料もとります)、変動が比較小さく、スリップページも発生が少ない

という特徴があるようです。

スプレッドの変動がEAとの相性に影響を与えているような気がします。
また、スリップページが多い分、FXCMはスプレッド幅ほど、収益にMTXtremeと差がある訳ではないようです。
Posted by tomoremi at 2009年03月22日 07:58
tomoremiさん
おはようございます。
そうですよね。スプレッド変動がかなりEAの約定に影響している気がします。MTXtremeもドルストレート通貨の小数点以下は4のようですね?手数料がどうしても気になってしまうんですよね。でも、それ以上のメリットがあるのかもしれませんね。ちなみに、Forex.comも同じ10000ドル入金か口座維持で、狭いスプレッドのプランに変更できるようなので私はこちらの情報を後日記事にしようと思います。
コメント有難うございます!
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月22日 08:27
LuckyV2bをODLデモで動かして見ています。

3月19日にナンピンで3ポジションになったときは
デモながらヒヤヒヤでした。
Defaltだったため
数量 4.10 3.90 3.60 でした。

こちらでパラメーター変更など参考にさせていただいています。

FXCM米国に口座申し込みしました。

ところで
TSDのrdbさんのスレッドに、ここ数日
Fatal error: Allowed memory size of ・・・と出て
アクセスできません。
みなさんはアクセスできているのですか?

Forum Administratorに問合せしてみましたが返事はまだ来ません。
Posted by R at 2009年03月22日 11:38
Rさん
私のところでは開けますよ。
http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/17341-_rdb_the-best-free-ea-221.html
rdbさんの最近の書き込みのここですよね?
ちなみに、rdbさんがアップした QuantumTrader_v5.0_Eliteをダウンロードしてバックテストしてみましたが、v2bと全く同じ結果でした。ドネーションの記述が法人登記されたような会社名になっているだけでした。
あ、よくよく読んでみたら、rdbさんの作ったEAをどっかの会社がそのまんま売ってて、rdbさんがお怒りのスレッドでした^^;ここらしい。www.quantum-investing.com
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月22日 12:21
ビルさん 

今もFatal errorって・・・出ました。う〜ん。

---しばし考える---
はっ!一度ログアウトしてみたらどうかな・・・

アクセスできました〜
ありがとうございます。

これからもよろしくお願いいたします。
Posted by R at 2009年03月22日 13:19
はじめまして
まだFXもEAも1ヶ月未満の初心者なのですが、
(この1ヶ月)いつも拝見してます。

M16A4を購入しようと思っていたのですが、こちらのサイトでLuckyを知り、まずは手始めにちょっとLuckyを試運転してます。
いろいろ分かるようになってきたのですが、
やっぱりどうも良く分からない点が。。。

バックテストしてみると、AutoRange_SLをtrueにしてもfalseにしても損切りする値段がほとんどかわらず、しかも大きなドローダウンになる時は、指定したSLの値と全然関係ない大きな値になってるような気がするのですが、そんなことありませんか?

それと、2008年11月の中ごろ以降はBTの結果がよいのですが、それ以前(2007年3月〜10月の夏時間の間など)はビックリ仰天真っ青なドローダウンになってしまったのですが、そんな結果になるのは私だけでしょうか?

そもそも、2008年11月以降は相場が変わってしまったので、それ以前のことは気にしなくていいものなのでしょうか?
Posted by Q at 2009年03月22日 13:38
Qさん
はじめまして。
バックテストでSLの値は入ってますか?AutoRange_SL=falseであってもHidden_SL値がtrueですとSL値は入らないと認識しています。また、バックテストでの、夏時間のズレはどうなんでしょう?確認してませんが、OPEN、CLOSE時間を短くしたら結果はどうでしょうか?お使いのブローカーが分からないのでお伝えできませんが、AlpariならOPEN=21、CLOSE=3にしてみたらどうでしょう?
最近一文字名が流行っているでしょうか^^;?
今後とも宜しくお願いします!
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月22日 13:54
ビルさん、

こんばんは。
Your_Lucky、盛り上がってますね〜。
そろそろ次のネタをと思っており、私も便乗させてもらおうかと思っております。

ところで、v2とv2bのバージョンがあるようですが、v2bは使われないのでしょうか?
Posted by あほすけ at 2009年03月22日 22:06
あほすけさん
こんばんは〜
Lucky一緒にやって下さい^^v2とv2bをバックテスト(Alpari)で比較してみたんですがPFが若干v2の方がよかったんですよね。ま〜短い期間(今月分)なのでなんとも言えませんが。それとポジション取りに違いはありましたが、ほぼ同じくらいのprofitでした。なので、もうちょっとv2でやっていきます。そのうち違うロット数で同居させるかもしれません^^
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月22日 22:35
バックテスト結果が原因だったんですね〜。

そういえば、Alpariの口座もビルさんの情報を元に、2口座ともの開設依頼出しました。
クラシック口座でFap Turboを、Micro口座でYour_Luckyをなんて考えています。

ところで、ビルさんの現在の設定値は以下の記事に基づいているという理解でよろしいでしょうか?

http://fx-de-peace.seesaa.net/article/115647405.html
Posted by あほすけ at 2009年03月22日 23:47
あほすけさん
そうです。設定はその通りです。
口座ごとにEA動かすのはいいですね^^
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月23日 00:33
パフェットさん、
ありがとうございます。

もう一度確認してみたのですが、
Hidden_SLとかは関係ないみたいで、実は良く見たらBTではSLはちゃんと効いてました。
(ところが、実際は関係ないところで約定していたことがあって、効いてないかと思ったのでした。失礼しました。)

時間も大丈夫だったんですが、やっぱり。。。
1)2008年10月以降
2)2008年3月〜2008年10月(夏時間)
3)2007年10月〜2008年3月(冬時間)←間違ってました、この前書いた「夏時間」の期間ではなかった。。。すみません
とバックテストをすると、
いきなり3)でビックリ仰天の勝率低下、ドローダウンの嵐になってしまいます。。。

なんででしょうね?
この期間でバックテストされてみたことありますか?
Posted by Q at 2009年03月23日 14:24
Qさん
その期間までバックテストはしてないかもしれません。帰宅したら確認してみます。ちなみに、Qさんがバックテストした業者はどこですか?
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月23日 15:37
業者はFIBO(スプレッド=5)です。
データ自体はHistory Centerからとってきてるものなので、どこも共通かと思いますが。。。

ライブで本腰入れてはじめたいと思っていたところに、バックテストの結果が↓だったので、一気に怖気づいてしまったのですが、
ひょっとすると、EURGBPが0.69xx〜0.7xxxと、今とかなり違う値なので、ちゃんと利益を出すには、オプティマイズしてあちこちの設定値を変える必要があるからかも。。。ということに気付きました。
(今更過去のデータに合うように最適化しても時間の無駄でしょうが、昔のバックテストでもいい結果が出れば、いつでも変わらず利益を上げられるものだと自信持って突き進んでいけるからいいな〜^^)
Posted by Q at 2009年03月23日 21:45
Qさん
2007/10/01〜2008/3/31のバックテストをしてみましたが、PFは2.08で1月辺りで中だるみがありますが、びっくりする程の損失ではないですね^^?ロット0.2でやってるからでしょうか。
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月23日 23:59
パフェットさん

そうですか。。。ありがとうございます。
私もパフェットさんのAlpariの設定・0.2ロットでやってみましたが、やっぱりマイナス。
PF0.72です。
(冬時間:2007年10月29日〜2008年3月28日です)
11月26日、1月23日28日、2月22日26日、3月6日あたりに大きなドローダウンがあり、その他の時期も満遍なくマイナスが散らばってる感じです。

どーしてなのかなー?
私のやってる全てのBTに全く自信が持てなくなりそぅ。。。

ところで、(先日の記事に詳細がありましたがどうも良く分からないのですが。。。)RangeOPが24というのは、Alpariが5桁だからでしょうか?私がやると、1とか2とか3とかじゃないと意味ない感じなのですが。。。これもなんかヘンなのかなー?
Posted by Q at 2009年03月24日 03:34
Qさん
今日戻り次第再度同じ期間、設定でやってみます。昨夜のバックテストはhistoryCenterからダウンロードしたデータを基にしています。新アカウントが始まったので、新たに申請したデモ口座によるものです。試しにAlpariからダウンロードしたデータでもやってみようと思います。
Posted by ビル・バフェット at 2009年03月24日 10:45
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/115962397
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック
--------------------------------------
給料が一番多くても、打率が2割だったらふさぎ込んでしまいます。 逆に給料が一番少なくても4割打てれば、それこそ大喜びするでしょう。 大事なのは、自分が好きな事をとびきり上手にやることです。 ウォーレン・バフェット
---------------------------------------
×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。